Durante su carrera, Óscar se ha enfocado en el análisis cuantitativo de fenómenos sociales y de política económica, y ha trabajado como asistente de investigación en instituciones como el Banco de la Republica, Fedesarrollo y el Banco Interamericano de Desarrollo. Actualmente, Óscar se encuentra estudiando un PhD en Economia en la Universidad de British Columbia (Canada).

En CERAC, Óscar trabajó en el análisis econométrico de cortes transversales y series de tiempo. 


2011-06-02 14:49:00

Medidas de riesgo, características y técnicas de medición: una aplicación del VaR y el ES a la tasa interbancaria de Colombia

Libro: Borradores de Economía

En este documento se describen en detalle diversas metodologías que permiten calcular dos medidas utilizadas para cuantificar el riesgo de mercado asociado a un activo financiero: el valor en riesgo, VaR y el Expected Shortfall, ES.

Autor(es): Óscar Becerra , , ,
Etiquetas: Economía

enero 31, 2006 | Borradores de Economía Banco de la República

Una aproximación a la dinámica de las tasas de interés de corto plazo en Colombia a través de los modelos GARCH multivariados

Este documento estudia una parte relevante del mecanismo de transmisión de la política monetaria asociado con el crédito bancario.

Autor(es): , , `, Oscar Reinaldo Becerra Camargo
Etiquetas: Economía

Documento de Cerac No. 14 | 2011-06-01 16:45:00

Assessing the effect of policy interventions on small arms demand in Bogotá, Colombia

Katherine Aguirre Tobón , Óscar Becerra , Jorge A. Restrepo Simón Mesa

In this document, we assess the market associated with the criminal use of firearms. This assessment will distinguish demand for firearms along two main axes: the markets in which they can be obtained (legal and illegal markets) and how individuals use them (criminally and non-criminally). Descargar

Etiquetas: Seguridad, Criminalidad, Violencia armada y desarrollo